关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知(汇综发[2012]129号).docx

索 引 号: 000014453-2012-00245 分  类: 贸易支付特色数数与结售汇应付 告发 存款发行机构 国家外币应付局 发表日期: 2012/08/16 名  称:国家外币应付局综合司顾虑整理存款结售汇综合头寸数数日志及甘受方法的告发文  号: 汇综发[2012]129号国家外币应付局综合司顾虑整理存款结售汇综合头寸数数日志及甘受方法的告发汇综发[2012]129号国家外币应付局各省、市政当局、直辖市分局、外币应付部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,明确提出外资存款:为附加的改善存款结售汇综合头寸日志和大额结售汇市数数任务,现将顾虑事项告发如次。:一、依据外币进出的监控需求量,国家外币应付局确定整理结售汇综合头寸日志体式(附件1、2)。二、匹配日志整理的需求,国家外币应付局对结售汇综合头寸体系举行了晋级。编写结售汇综合头寸体系仍经过国家外币应付局应用服务平台(略号ASOne)甘受。流行,外币局的地址是:1:9101/asone/,存款的作客地址是:。体系使用方法详见ASOne平台主页“经用下载”专栏“结售汇综合头寸体系用户使用手册”。三、编写结售汇综合头寸体系上部位任务分为两个阶段举行:(1)- 8月9日20, 2012日3天,编写结售汇综合头寸体系举行试运转。与此同时,存款依然经过旧版结售汇综合头寸体系向外币局甘受正式消息。存款应同时在编写结售汇综合头寸体系中甘受实足2个市日的消息,确保消息可以经过编写本的正常的送交,但相互关系消息仅用作受考验消息应付。。(二)自2012年9月4日(甘受9月3日的结售汇综合头寸消息)起,编写结售汇综合头寸体系正式运转,旧版结售汇综合头寸体系封锁,存款应该经过编写结售汇综合头寸体系向外币局甘受消息。编写结售汇综合头寸体系启用后,存款不再经过描写方法甘受《结售汇综合头寸日日志》。四、存款结售汇综合头寸和大额结售汇市的其他的规定性断言,仍比照《国家外币应付局顾虑存款结售汇综合头寸应付顾虑成绩的告发》(汇发[2010]56号)表现。五、分局、外币应付部门收到此告发。,正中的分部应毫不迟疑转让。、扩大某人的兴趣与城市商业存款、乡下的全体居民商业存款、乡下的全体居民通敌倾斜飞行机构、外资存款。表现中相遇的成绩,请即时关系国家外币应付局。。事情支撑话筒:010-68402271、68402313;技术支撑话筒号码:010-68402220。附件:1. ( 存款)结售汇综合头寸日日志2. ( 8月10日大规模外币结算销制约数数:( 存款)结售汇综合头寸日日志 年 月 日 单位:数一元纸币 目特色结汇/价格看涨而买入售汇/调和上一日结售汇综合头寸(1)当天对客户点播结售汇(2)当天自己结售汇(3)当天存款间点播外币市(4)当天对客户远期结售汇签约(5)当天存款间远期外币市签约(6)当天对客户得到或获准进行选择Delta净公开的变化(7)当天存款间得到或获准进行选择Delta净公开的变化(8)当天结售汇综合头寸(9)当天末对客户远期结售汇累计未断气(10)当天末存款间远期外币市累计未断气(11)当天末对客户未断气得到或获准进行选择Delta净公开的(12)当天末存款间未断气得到或获准进行选择Delta净公开的(13)当天收付如愿以偿制头寸(14)附加项当天对客户远期结售汇赴约及得到或获准进行选择行权(15)凡例:注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)2、当天,Delta净客户/存款间得到或获准进行选择净数变卦。:存款外币成形的一种选择,像,希腊语字母表第四字母δ的增长速度比前有朝一日快。,差别的中遏制正抵消。,不然,负特色应遏制在特色中。;对成形存款外币名字的的一笔得到或获准进行选择,像,希腊语字母表第四字母δ的增长速度比前有朝一日快。,在变化平衡中遏制否定词语。,相反,正抵消被遏制在矛盾中。;希腊语字母表第四字母δ在同有朝一日整个揭发将理由希腊语字母表第四字母δ净值。3、得到或获准进行选择断气,假定表现,δ值为1。;假定不注意如愿以偿,δ值为0。。附件2:( 详细地外币结算及销事情数数 年 月 日 单位:一元纸币结汇/售汇市类别客户决定市字母市币种折财富总计市旺盛生长凡例注:1、外币结算与销结算的分别;2、市类别分为存款客户。、存款完全地;3、市的字母分为常常课题。、资金和倾斜飞行课题;4、市旺盛生长分为现货商品。、远期(和约)、得到或获准进行选择(和约);5、详细地外币结算基准一般MO。

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